Ausnutzen von Saisonalitäten im aktiven Handel
Aufsetzen eines Saisonalitäten Trades.
Input Parameter: VIX hat Weekly Close unter 20; Dynamic Yield Curve ist nicht invers; Preis liegt über dem geglätteten Preis der letzten 50 Wochen (Weekly Close); das alles im Oktober(Mitte,Ende)
Wird einer dieser Parameter negativ wird die Position geschlossen. Ausnahme bildet der 50 GD.
Hier wird ein kürzer Laufender GD verwendet (21er). Bei Unterschreiten dieses Preislevels wird eine Call Option OTM mit Restlaufzeit von ca 45 Tagen auf den Standardverfall verkauft um die Position ein wenig zu schützen.
Basiswert
Entweder handelt man hier ganz klassisch den S&P 500 oder Nasdaq oder aber wir machen uns an dieser Stelle den Window Dressing Effekt der Fondsgesellschaften zu nutze in dem wir in die Branchen investieren, welche das Jahr über am Besten performten.
Das ist an dieser Stelle der XLY;XLP und XLK.
Klar heraus sticht der XLY. Dieser hat einen aktuellen Preis von ca. $77.
Bei 100 Anteilen wären dies $7700 die zu investieren sind. Das Volatilitätsniveau ist momentan relativ niedrig (IVR<40), sodass es in Frage käme eine ITM Call Option zu kaufen. Der Preis für diese beträgt bei einem Strike von $77 und Laufzeit bis Jan. 2017 ca. $8. Demnach muss man "nur" $800 investieren um 100 Anteile zu handeln. Somit ergibt sich ein Hebel von ungefähr 9,5 auf aktuellem Niveau.
Das es hier Sinnvoll ist ITM Optionen zu kaufen, besser noch tief im Geld stehen ITM Optionen zu kaufen werde ich an anderer Stelle erwähnen.
Es wird kein festes Target genutzt. Steigt der XLY um ca. 10-12%, wird mit Hilfe des Supertrend Indikators (30;3) auf Tagesbasis ein mentaler Stop gesetzt. Wird dieser verletzt wird die Position geschlossen.
Andernfalls wird die Position in der ersten Mai Woche geschlossen. Bei Ausnutzen des Window Dressing Effekt kann es allerdings Sinn machen die Position XLY bereits im Januar zu Beginn des Jahres zu schließen bzw. hier bereits einen gedanklichen Stop auf Tagesbasis zu haben und dann auf den breiten S&P 500 auszuweichen.
In diesem Sinne! Gutes Gelingen!
